داستان بازی در سال 2004 آغاز می‌شود. گروهی سه‌نفره با نام‌های Michael، Brad و Trevor با کمک فردی به نام Lester برای دزدی از یک شرکت امنیتی دست‌به‌کار شده‌اند. نقشه تا اواسط کار خوب پیش می‌رود تا زمانی که Trevor ناچار می‌شود یکی از مأمورهای امنیتی را به قتل برساند و که درنتیجه آن آژیرها به صدا درآمده و پلیس وارد ماجرا می‌شود. در این تعقیب و گریز، راننده‌ای که آن‌ها اجیر کرده بودند کشته می‌شود و گروه مجبور می‌شوند تا با پای پیاده پیشروی کنند اما درنتیجه این کار توسط FIB (که همان FBI در دنیای بازی GTA است) غافلگیر می‌شوند. درنهایت Brad و Michael تیر می‌خورند و Trevor که فکر می‌کند آن‌ها مرده‌اند از محل می‌گریزد. داستانی که در اخبار پخش می‌شود این‌گونه بوده که Brad دستگیرشده و به حبس ابد محکوم گشته اما Michael توسط گلوله کشته‌شده است.